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  • 为什么决策建模可能会影响客户体验

    在一段新视频中,Kidbrooke探讨了粒度如何影响数字金融体验的质量。该公司通过机构的战略路线图检查分析工具的基础模型质量和粒度如何影响用户体验和导航。 它说,金融决策的第一个原则是现代投资组合理论,该理论为哈里·马科维茨赢得了诺贝尔经济学奖。然而,Kidbrooke 解释说这种方法是有缺陷的。 原因之一是该方法设计为单周期。这意味着它根据给定时间范围内的历史数据估计其参数,这使得在每月账户余额每年不同的情况下,不可能包括重新平衡或实际减税。 该模型的另一个问题是它假设收益遵循正态分布,但事实并非如此。最后,它的方法是孤立的,因为很难将其用于对资产和债务进行建模或包含更复杂的工具。 Kidbrooke 解释说,基于场景的模型要好得多。这些采用的方法允许将最终客户的整个资产负债表带入未来,包括现金流。这可以增强 资产负债表中基础资产和债务的概率建模。 基于场景的模型的一个好处是它们是多周期的,允许金融品牌通过额外的功能来区分自己,包括自动再平衡和税收减免。 其次,它们不受收益正态分布假设和效用函数的二次性质的约束。他们将提供更好的建模并改进消费者财务的计算。第三,它被云放大,每秒可以评估数千个真实秒。 最后,通过采用完全平衡的方法,它可以模拟最终客户一生中可能面临的几乎所有财务状况。 帖子说:“在设计我们的财务模拟引擎 OutRank 时,我们选择了基于场景的方法。具体来说,我们使用了一种尖端的离散时间序列模型,该模型具有类似 ARMA 的结构和针对 VIX 历史数据校准的随机波动率。 “这一选择帮助我们实现了更现实的风险建模能力,资产管理或合规团队等利益相关者往往会欣赏这种能力。模型质量对于映射您机构的产品和合并房屋视图也很有帮助。我们还发现,很容易与基本假设相关联的粒度可以减少合规开销。”